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  • Bourse de Montréal - Bulletin d'options des investisseurs
    SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Indices MX VIXC S P TSX 60 VIX MPCX Straddles couverts MCWX Options d achat couvertes Publications Circulaires Règles et politiques Procédures de négociation CADérivés Frais et programmes incitatifs Fils RSS XML Éducation m x tv Blogue sur les options Guides et stratégies Journées de formation sur les options Formation OIC sur les options Ateliers sur les options Connectivité SOLA en bref Accès au marché Connexion et essais Outils de gestion du risque Avis techniques Fournisseurs indépendants de logiciels FIL Liste des participants agréés Marché des options Marché à terme Liens rapides CADérivés Calendrier de négociation Circulaires Cotes d options et contrats à terme Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Marché des options Bulletin d options des investisseurs Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Bulletin d options des investisseurs Marché des options Accueil FAQ options Bulletin d options pour les conseillers en placements Bulletin d options des investisseurs Protection des investisseurs Liens utiles m x tv Blogue sur les options Vous voulez en apprendre davantage sur

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  • Bourse de Montréal - Protection des investisseurs
    participants agréés Marché des options Marché à terme Liens rapides CADérivés Calendrier de négociation Circulaires Cotes d options et contrats à terme Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Marché des options Protection des investisseurs Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Protection des investisseurs Marché des options Accueil FAQ options Bulletin d options pour les conseillers en placements Bulletin d options des investisseurs Protection des investisseurs L industrie des valeurs mobilières a créé il y a environ 40 ans le Fonds canadien de protection des épargnants afin d assurer la protection des actifs des clients en cas d insolvabilité ou de faillite d un courtier canadien en valeurs mobilières Le FCPE est parrainé par l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières OCRCVM Seuls les clients des participants agréés de la Bourse de Montréal qui sont membres de l OCRCVM sont couverts par le FCPE Les participants agréés étrangers de la Bourse n étant ni membres de l OCRCVM ni membres du FCPE leurs clients ne bénéficient pas des protections accordées par le FCPE Le fonds de garantie du FCPE est financé au moyen de cotisations

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  • Bourse de Montréal - BAX – OBX — CDOR
    Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Marché à terme BAX OBX CDOR Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web CDOR Marché à terme Accueil Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Info sur la négociation Frais de négociation Applications opérations pré arrangées et opérations en bloc Échange physique pour contrats EFP Échange d instruments dérivés hors bourse pour contrats EFR Opérations de base sans risque Limites de position Exigences de marge BAX OBX CDOR Établissement de prix implicites BAX Strips Échéances rapprochées Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours Caractéristiques générales et stratégies Le Canadian Dollar Offered Rate CDOR sert d indice de référence reconnu pour les acceptations bancaires AB d une durée à l échéance d un an ou moins Ainsi le taux CDOR sert de référence pour le marché monétaire et le marché des dérivés il est utilisé pour le prix de règlement final des contrats à terme BAX de même que pour le marché au comptant des dérivés lors de calculs d instruments synthétiques comme les contrats de garanties de taux FRAs ou swaps Le taux CDOR est déterminé

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  • Bourse de Montréal - BAX – OBX — Strips
    Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Marché à terme BAX OBX Strips Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Strips Marché à terme Accueil Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Info sur la négociation Frais de négociation Applications opérations pré arrangées et opérations en bloc Échange physique pour contrats EFP Échange d instruments dérivés hors bourse pour contrats EFR Opérations de base sans risque Limites de position Exigences de marge BAX OBX CDOR Établissement de prix implicites BAX Strips Échéances rapprochées Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours Caractéristiques générales et stratégies Un strip est l achat ou la vente simultané d une série de contrats à terme BAX Les trois années d échéances trimestrielles permettent aux participants du marché de disposer de cinq combinaisons standard de strips 1 re année strip 2 e année strip 3 e année strip red strip et green strip L utilisation de strips standardisés présente de nombreux avantages exécution de plusieurs contrats en une seule transaction exécution rapide de transactions dans un marché désordonné élimination des exécutions partielles d ordres et une plus grande efficacité de négociation dans les mois éloignés Amélioration des facilités de négociation des strips Les strips sont cotés en fonction du changement net par rapport aux prix de règlement du jour précédent

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  • Bourse de Montréal - BAX – OBX — Échéances rapprochées
    à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Marché à terme BAX OBX Échéances rapprochées Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Échéances rapprochées Marché à terme Accueil Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Info sur la négociation Frais de négociation Applications opérations pré arrangées et opérations en bloc Échange physique pour contrats EFP Échange d instruments dérivés hors bourse pour contrats EFR Opérations de base sans risque Limites de position Exigences de marge BAX OBX CDOR Établissement de prix implicites BAX Strips Échéances rapprochées Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours Caractéristiques générales et stratégies Les caractéristiques des contrats à terme serials BAX sont identiques à celles des contrats à terme du cycle trimestriel standard à l exception des mois d échéance Deux échéances rapprochées mensuelles s ajoutent aux échéances du cycle trimestriel standard mars juin septembre et décembre existant déjà Ainsi ces échéances mensuelles offrent une plus grande souplesse en permettant en permanence l intervention sur chacun des trois premiers mois de cotation du contrat Exemple le 17 mars les contrats à terme BAX serials d avril et de mai seront inscrits en plus de l échéance

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  • Bourse de Montréal - BAX – OBX — Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours
    logiciels FIL Liste des participants agréés Marché des options Marché à terme Liens rapides CADérivés Calendrier de négociation Circulaires Cotes d options et contrats à terme Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Marché à terme BAX OBX Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours Marché à terme Accueil Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Info sur la négociation Frais de négociation Applications opérations pré arrangées et opérations en bloc Échange physique pour contrats EFP Échange d instruments dérivés hors bourse pour contrats EFR Opérations de base sans risque Limites de position Exigences de marge BAX OBX CDOR Établissement de prix implicites BAX Strips Échéances rapprochées Opérations sur options OBX profondément en dehors du cours Caractéristiques générales et stratégies Le système de négociation électronique de la Bourse permet d effectuer des opérations sur options OBX qui sont profondément en dehors du cours cabinet trades Le concept de cabinet trades s applique seulement aux instruments OBX simples et non aux stratégies Une opération cabinet trade sur options

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  • Bourse de Montréal - ONX — Politiques monétaires Canada – États-Unis
    2013 0 à 0 250 0 29 mai 2013 1 000 0 19 juin 2013 0 à 0 250 0 17 juillet 2013 1 000 0 31 juillet 2013 0 à 0 250 0 4 septembre 2013 18 septembre 2013 23 octobre 2013 30 octobre 2013 4 décembre 2013 18 décembre 2013 2012 17 janvier 2012 1 000 0 25 janvier 2012 0 à 0 250 0 8 mars 2012 1 000 0 13 mars 2012 0 à 0 250 0 17 avril 2012 1 000 0 25 avril 2012 0 à 0 250 0 5 juin 2012 1 000 0 20 juin 2012 0 à 0 250 0 17 juillet 2012 1 000 0 1 août 2012 0 à 0 250 0 5 septembre 2012 1 000 0 12 septembre 2012 0 à 0 250 0 23 octobre 2012 1 000 0 24 octobre 2012 0 à 0 250 0 4 décembre 2012 1 000 0 11 décembre 2012 0 à 0 250 0 2011 18 janvier 2011 1 000 0 26 janvier 2011 0 à 0 250 0 1 mars 2011 1 000 0 15 mars 2011 0 à 0 250 0 12 avril 2011 1 000 0 27 avril 2011 0 à 0 250 0 31 mai 2011 1 000 0 22 juin 2011 0 à 0 250 0 19 juillet 2011 1 000 0 9 août 2011 0 à 0 250 0 7 septembre 2011 1 000 0 20 septembre 2011 0 à 0 250 0 25 octobre 2011 1 000 0 2 novembre 2011 0 à 0 250 0 6 décembre 2011 1 000 0 13 décembre 2011 0 à 0 250 0 2010 19 janvier 2010 0 250 0 27 janvier 2010 0 à 0 250 0 2 mars 2010 0 250 0 16 mars 2010 0 à 0 250 0 20 avril 2010 0 250 0 28 avril 2010 0 à 0 250 0 1 juin 2010 0 500 0 250 23 juin 2010 0 à 0 250 0 20 juillet 2010 0 750 0 250 10 août 2010 0 à 0 250 0 8 septembre 2010 1 000 0 250 21 septembre 2010 0 à 0 250 0 19 octobre 2010 1 000 0 3 novembre 2010 0 à 0 250 0 7 décembre 2010 1 000 0 14 décembre 2010 0 à 0 250 0 2009 20 janvier 2009 1 000 0 500 28 janvier 2009 0 à 0 250 0 3 mars 2009 0 500 0 500 17 mars 2009 0 à 0 250 0 21 avril 2009 0 250 0 250 29 avril 2009 0 à 0 250 0 4 juin 2009 0 250 0 24 juin 2009 0 à 0 250 0 21 juillet 2009 0 250 0 11 août 2009 0 à 0 250 0 10 septembre 2009 0 250 0 22 septembre 2009 0 à 0 250 0 20 octobre 2009 0 250 0 4 novembre 2009 0 à 0 250 0 8 décembre 2009 0

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  • Bourse de Montréal - CGZ – CGF – CGB – LGB — Facteur de concordance
    de logiciels FIL Liste des participants agréés Marché des options Marché à terme Liens rapides CADérivés Calendrier de négociation Circulaires Cotes d options et contrats à terme Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Marché à terme CGZ CGF CGB LGB Facteur de concordance Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Facteur de concordance Marché à terme Accueil Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Info sur la négociation Frais de négociation Applications opérations pré arrangées et opérations en bloc Échange physique pour contrats EFP Échange d instruments dérivés hors bourse pour contrats EFR Opérations de base sans risque Limites de position Exigences de marge CGZ CGF CGB LGB Facteur de concordance Avis de livraison Modèle théorique d établissement du prix du contrat CGZ disponible en anglais seulement Caractéristiques générales et stratégies Les contrats à terme sur obligations permettent au vendeur de livrer une des différentes émissions d obligations qui s accordent avec les normes de livraison de chaque contrat Le prix de chaque obligation livrable est calculé à l aide d un facteur de concordance Le facteur de concordance est obtenu à partir d

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