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  • Bourse de Montréal - Statistiques mensuelles
    SOLA en bref Accès au marché Connexion et essais Outils de gestion du risque Avis techniques Fournisseurs indépendants de logiciels FIL Liste des participants agréés Marché des options Marché à terme Liens rapides CADérivés Calendrier de négociation Circulaires Cotes d options et contrats à terme Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Négociation Rapports Statistiques mensuelles Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Statistiques mensuelles Négociation Données intrajournalières Cotes Mes cotes Sommaire intraséance Liste d options Information de marché Rapports Données historiques Rapport d opérations Statistiques mensuelles Ratios des options de vente aux options d achat Records de marché Calendrier de négociation Les statistiques mensuelles des années antérieures sont disponibles en communiquant avec le Centre de relations avec la clientèle au 514 871 7878 sans frais 1 866 871 7878 ou par courriel à info m x ca 2016 Janvier Février Mars 2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2014 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2013 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2012 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

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  • Bourse de Montréal - Ratios des options de vente aux options d'achat
    couvertes Publications Circulaires Règles et politiques Procédures de négociation CADérivés Frais et programmes incitatifs Fils RSS XML Éducation m x tv Blogue sur les options Guides et stratégies Journées de formation sur les options Formation OIC sur les options Ateliers sur les options Connectivité SOLA en bref Accès au marché Connexion et essais Outils de gestion du risque Avis techniques Fournisseurs indépendants de logiciels FIL Liste des participants agréés Marché des options Marché à terme Liens rapides CADérivés Calendrier de négociation Circulaires Cotes d options et contrats à terme Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Négociation Rapports Ratios des options de vente aux options d achat Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Ratios des options de vente aux options d achat Négociation Données intrajournalières Cotes Mes cotes Sommaire intraséance Liste d options Information de marché Rapports Données historiques Rapport d opérations Statistiques mensuelles Ratios des options de vente aux options d achat Records de marché Calendrier de négociation Documents utiles Ratios des options de vente aux options d achat Options sur actions à partir du 1 janvier 2011 Ratios des options de vente aux options d achat

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  • Bourse de Montréal - Records de marché
    et contrats à terme Exigences de marge sur les contrats à terme Jours fériés Liste des frais Liste des options Règles Comités de la réglementation Conseil d administration et régie d entreprise du Groupe TMX Outils de négociation Calculateur de couverture Calculateur d options Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Négociation Rapports Records de marché Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Records de marché Négociation Données intrajournalières Cotes Mes cotes Sommaire intraséance Liste d options Information de marché Rapports Données historiques Rapport d opérations Statistiques mensuelles Ratios des options de vente aux options d achat Records de marché Calendrier de négociation Volume quotidien Volume mensuel Volume annuel Intérêt en cours BAX 382 058 15 octobre 2014 2 729 283 Janvier 2015 24 640 229 2014 964 415 13 mars 2014 CGB 670 356 25 août 2015 2 542 177 Février 2016 17 913 516 2015 674 215 24 mai 2007 OGB 3 313 22 décembre 2008 5 982 Mai 2007 23 553 2008 10 634 19 février 2009 CGF 20 149 26 mai 2014 47 986 Mai 2014 301 026 2014 20 971 26 mai 2014 CGZ 10 125 30 novembre 2005 43 076 Mai 2004 218 069 2004 23 039 4 avril 2004 SXF 161 994 14 décembre 2015 872 706 Décembre 2015 5 474 698 2015 363 371 12 juin 2007 SXM 1 852 6

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  • Bourse de Montréal - Calendrier de négociation
    17 mars 2016 18 mars 2016 SXB 17 mars 2016 18 mars 2016 SXF 17 mars 2016 18 mars 2016 SXH 17 mars 2016 18 mars 2016 SXJ 17 mars 2016 18 mars 2016 SXK 17 mars 2016 18 mars 2016 SXM 17 mars 2016 18 mars 2016 SXO 17 mars 2016 18 mars 2016 SXU 17 mars 2016 18 mars 2016 SXV 17 mars 2016 18 mars 2016 SXY 17 mars 2016 18 mars 2016 USX 18 mars 2016 18 mars 2016 Avril 2016 BAX 18 avril 2016 18 avril 2016 OBW 15 avril 2016 15 avril 2016 OGB 18 mars 2016 18 mars 2016 OIS 13 avril 2016 13 avril 2016 ONX 29 avril 2016 2 mai 2016 Options sur actions 15 avril 2016 15 avril 2016 Options sur FNB 15 avril 2016 15 avril 2016 SXJ 14 avril 2016 15 avril 2016 SXO 14 avril 2016 15 avril 2016 SXV 14 avril 2016 15 avril 2016 USX 15 avril 2016 15 avril 2016 Mai 2016 BAX 16 mai 2016 16 mai 2016 OBW 13 mai 2016 13 mai 2016 OGB 15 avril 2016 15 avril 2016 OIS 25 mai 2016 25 mai 2016 ONX 31 mai 2016 1 juin 2016 Options sur actions 20 mai 2016 20 mai 2016 Options sur FNB 20 mai 2016 20 mai 2016 SXJ 19 mai 2016 20 mai 2016 SXO 19 mai 2016 20 mai 2016 SXV 19 mai 2016 20 mai 2016 USX 20 mai 2016 20 mai 2016 Juin 2016 BAX 13 juin 2016 13 juin 2016 CGB 21 juin 2016 21 juin 2016 27 mai 2016 27 juin 2016 CGF 21 juin 2016 21 juin 2016 27 mai 2016 27 juin 2016 CGZ 21 juin 2016 21 juin 2016 30 mai 2016 28 juin 2016 EMF 17 juin 2016 17 juin 2016 LGB 21 juin 2016 21 juin 2016 27 mai 2016 27 juin 2016 OBX 13 juin 2016 13 juin 2016 OBY 10 juin 2016 10 juin 2016 OBZ 10 juin 2016 10 juin 2016 OGB 20 mai 2016 20 mai 2016 ONX 30 juin 2016 4 juillet 2016 Options sur actions 17 juin 2016 17 juin 2016 Options sur FNB 17 juin 2016 17 juin 2016 SCF 16 juin 2016 17 juin 2016 SXA 16 juin 2016 17 juin 2016 SXB 16 juin 2016 17 juin 2016 SXF 16 juin 2016 17 juin 2016 SXH 16 juin 2016 17 juin 2016 SXJ 16 juin 2016 17 juin 2016 SXK 16 juin 2016 17 juin 2016 SXM 16 juin 2016 17 juin 2016 SXO 16 juin 2016 17 juin 2016 SXU 16 juin 2016 17 juin 2016 SXV 16 juin 2016 17 juin 2016 SXY 16 juin 2016 17 juin 2016 USX 17 juin 2016 17 juin 2016 Juillet 2016 BAX 18 juillet 2016 18 juillet 2016 OBW 15 juillet 2016 15 juillet 2016 OGB 17 juin 2016 17 juin 2016 OIS 13 juillet 2016 13 juillet 2016 ONX 29 juillet 2016 2 août 2016 Options sur

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  • Bourse de Montréal - Options sur actions
    contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Options sur actions Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Documents utiles Cycles d échéance Liste des mainteneurs de marché Manuel de référence des options sur actions Régime fiscal des options sur actions Établissement de cours implicites pour les options Liens utiles Guides et stratégies Liste des options sur actions m x tv Blogue sur les options Valeurs sous option Actions de titres admissibles à l inscription d options tel que déterminé par les critères d admissibilité soumis par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés CDCC Critère d admissibilité La valeur sous jacente doit rencontrer des critères d admissibilité stricts incluant une liquidité et une capitalisation boursière minimales Unité de négociation Un contrat représente 100 actions ajusté en fonction des fractionnements d actions distributions etc Cycle d échéance Au minimum les deux échéances rapprochées plus les deux prochains échéances du cycle trimestrielles selon le cycle d échéance Échéance annuelle de janvier pour les options à long terme Unité minimale de fluctuation des primes Options dont le prix est inférieur à 0 10 CAN 0 01 CAN Options dont le prix est égal ou supérieur à 0 10 CAN 0 05 CAN La prime de chaque contrat est obtenue en multipliant la cote par 100 ex cote à 2 75 CAN 100 275 CAN Pour plus de renseignements sur la cotation en cents veuillez vous référer à la circulaire 021 16 Prix de levée Au minimum cinq prix de levée autour du prix de la valeur sous jacente Type de contrat Style américain Dernier jour de négociation Le troisième vendredi du mois d échéance s il s agit d un jour ouvrable S il ne s agit pas d un jour ouvrable le premier jour ouvrable précédent Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Seuil de déclaration des positions 250 contrats d options Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Veuillez vous référer à la section Circulaires Limite de variation des cours Un arrêt de négociation sera coordonné avec le déclenchement du mécanisme d arrêt de négociation du sous jacent coupe circuit Levée Par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés CDCC Livraison Par les Services de dépôt et de compensation CDS

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  • Bourse de Montréal - Options sur fonds négociés en bourse
    contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Produits MX Dérivés sur actions Options sur fonds négociés en bourse Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Options sur fonds négociés en bourse Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Documents utiles Cycles d échéance Liste des mainteneurs de marché Établissement de cours implicites pour les options Liens utiles Liste des options sur FNB m x tv Blogue sur les options Valeurs sous option Parts d un fond négocié en bourse tel que déterminé par les critères d admissibilité soumis par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés CDCC Critère d admissibilité La valeur sous jacente doit rencontrer des critères d admissibilité stricts incluant une liquidité et une capitalisation boursière minimales Unité de négociation Un contrat représente 100 parts d un fond négocié en bourse ajusté en fonction des fractionnements d actions distributions etc Cycle d échéance Au minimum les trois échéances rapprochées plus les deux prochaines échéances du cycle trimestriel mars juin septembre décembre Une échéance annuelle de mars pour les options à long terme Unité minimale de fluctuation des primes Options dont le prix est inférieur à 0 10 CAN 0 01 CAN Options dont le prix est égal ou supérieur à 0 10 CAN 0 05 CAN La prime de chaque contrat est obtenue en multipliant la cote par 100 ex cote à 2 75 CAN 100 275 CAN Pour plus de renseignements sur la cotation en cents veuillez vous référer à la circulaire 021 16 Prix de levée Au minimum cinq prix de levée autour du prix de la valeur sous jacente Type de contrat Style américain Dernier jour de négociation Le troisième vendredi du mois d échéance s il s agit d un jour ouvrable S il ne s agit pas d un jour ouvrable le premier jour ouvrable précédent Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Seuil de déclaration des positions 500 contrats du même côté du marché toutes échéances confondues Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Veuillez vous référer à la section Circulaires Limite de variation des cours Un arrêt de négociation sera coordonné avec le déclenchement du mécanisme d arrêt de négociation du sous jacent coupe circuit Levée Par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés CDCC Livraison Par les Services de dépôt et de compensation CDS

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  • Bourse de Montréal - Options à échéance hebdomadaire
    Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Options à échéance hebdomadaire Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Documents utiles Comprendre les options hebdomadaires Circulaire 073 15 Liste des mainteneurs de marché Inscriptions d options à échéance hebdomadaire Options à échéance hebdomadaire disponibles Établissement de cours implicites pour les options Liens utiles Liste des options à échéance hebdomadaire m x tv Blogue sur les options Valeurs sous option Actions de titres admissibles Parts d un fond négocié en bourse admissible Admissibles à l inscription d options tel que déterminé par les critères d admissibilité soumis par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés CDCC Critère d admissibilité La valeur sous jacente doit rencontrer des critères d admissibilité stricts incluant une liquidité et une capitalisation boursière minimales Unité de négociation multiplicateur Un contrat représente 100 actions ajusté en fonction des fractionnements d actions distributions etc Un contrat représente 100 parts d un fond négocié en bourse ajusté en fonction des fractionnements d actions distributions etc Cycle d échéance Les contrats sont inscrits aux fins de négociation à l ouverture du marché les jeudis à condition que ce soit un jour ouvrable Si ce n est pas un jour ouvrable l inscription aura lieu le premier jour ouvrable précédent Unité minimale de fluctuation des primes Options dont le prix est inférieur à 0 10 CAN 0 01 CAN Options dont le prix est égal ou supérieur à 0 10 CAN 0 05 CAN La prime de chaque contrat est obtenue en multipliant la cote par 100 ex cote à 2 75 CAN 100 275 CAN Pour plus de renseignements sur la cotation en cents veuillez vous référer à la circulaire 021 16 Prix de levée Au minimum cinq prix de levée autour du prix de la valeur sous jacente Type de contrat Style américain Dernier jour de négociation Le jour d échéance Jour d échéance L un des cinq vendredis des semaines suivant l inscription de l option qui est un jour ouvrable mais qui n est pas un jour d échéance pour une autre option déjà inscrite sur le même sous jacent Si ce vendredi n est pas un jour ouvrable le jour d échéance est le premier jour ouvrable précédent qui n est pas un jour d échéance pour une autre option déjà inscrite sur le même sous jacent Seuil de déclaration des positions 250 contrats d options 500 contrats du même côté du marché toutes échéances confondues Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Veuillez vous référer à la section Circulaires Limite

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  • Bourse de Montréal - Options sur le dollar US (USX)
    BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Produits MX Dérivés sur devises Options sur le dollar US USX Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Options sur le dollar US USX Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Documents utiles Cycles d échéance Manuel de référence des options sur devises Liste des mainteneurs de marché Établissement de cours implicites pour les options Liens utiles m x tv Blogue sur les options Valeurs sous option Dollar US Unité de négociation Un contrat représente 10 000 Dollars US Cycle d échéance Au minimum les trois échéances rapprochées plus les deux prochaines échéances du cycle trimestriel mars juin septembre et décembre Échéance annuelle de janvier pour les options à long terme Cotation des primes Les primes d options sont cotées en cents canadiens par unité de devise étrangère Par exemple une prime cotée à 0 75 cents canadiens pour une option sur le dollar US représente une prime ayant une valeur totale de 0 75 cents canadiens US 10 000 US 1 CAN 100 cents canadiens 75 CAN Valeur totale de la prime La valeur totale de la prime pour un contrat est le montant coté multiplié par l unité de négociation d un contrat Unité minimale de fluctuation des primes La fluctuation minimale des prix de la prime est de 0 01 cent canadien ou une valeur de l unité de fluctuation de 1 CAN par unité de devise étrangère C est à dire 0 01 cent canadien dollar US 10 000 US 1 CAN 100 cents canadiens 1 CAN Prix de levée Au minimum cinq prix de levée autour du prix de la valeur sous jacente Type de contrat Style européen Dernier jour de négociation La négociation se termine à 12 h le troisième vendredi du mois d échéance s il s agit d un jour ouvrable S il ne s agit pas d un jour ouvrable la négociation se termine à 12 h le première jour ouvrable précédent Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Règlement à la levée Règlement en espèces Le montant devant être payé ou reçu lors du règlement final de chaque contrat d options est déterminé en multipliant à la date d échéance l unité de négociation par la différence entre le prix de levée et le taux de change fixé par la Banque du Canada à midi pour la dite devise étrangère vis à vis le

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