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  • Bourse de Montréal - Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (OBW, OBX, OBY, OBZ)
    OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Sous jacent Pour les options régulières OBX le sous jacent est le contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois BAX qui expire le mois où l option expire Pour les options mid curve non trimestrielles OBW le sous jacent est le BAX qui expire une année suivante le prochain mois trimestriel qui est le plus rapproché de l échéance de l option Par exemple le sous jacent pour l option mid curve d un an qui expire en janvier ou février est le BAX de mars de l année suivante Pour les options mid curve trimestrielles d un an et de deux ans OBY et OBZ le sous jacent est le BAX correspondant qui expire respectivement un an pour OBY et deux ans pour OBZ après l expiration de l option Par exemple le sous jacent pour l option mid curve trimestrielle d un an qui expire en juin est le BAX de juin de l année suivante Unité de négociation Un contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois BAX Cycle d échéance Pour l OBX les huit 8 mois les plus rapprochés du cycle trimestriel mars juin septembre décembre Pour l OBW les deux 2 mois les plus rapprochés du cycle non trimestriel janvier février avril mai juillet août octobre novembre Pour l OBY et l OBZ les quatre 4 mois les plus rapprochés du cycle trimestriel mars juin septembre décembre Cotation de prime Cotés en point où chaque 0 01 point 1 point de base représente 25 CAN Par exemple un prix coté de 0 465 représente une prime d option totale de 1 162 50 CAN c à d 46 5 points de base 25 CAN Options profondément en dehors du cours Les options profondément en dehors du cours ou cabinet trades toute option avec une prime inférieure à 0 01 sont cotées en 0 001 point 0 1 point de base où chaque 0 001 point représente 2 50 CAN Unité minimale de fluctuation des primes 0 005 12 50 CAN par contrat 0 001 2 50 CAN par contrat options profondément en dehors du cours Prix de levée Intervalle minimal de 0 125 point par contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois Type de contrat Style américain Dernier jour de négociation Pour l OBX la négociation se termine à 10 h heure de Montréal le deuxième jour ouvrable bancaire de Londres Grande Bretagne précédant le troisième mercredi du mois d échéance s il s agit d un jour ouvrable S il ne s agit pas d un jour ouvrable le premier jour ouvrable précédent Pour l OBW l OBY et l OBZ la négociation se termine à 10 h heure de Montréal le vendredi précédant le troisième mercredi du mois d échéance s il s agit d un jour ouvrable S il ne s agit pas d un jour ouvrable le première jour ouvrable précédent Jour d échéance Le dernier

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  • Bourse de Montréal - Contrats à terme 30 jours sur le taux repo à un jour (ONX)
    de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Produits MX Dérivés sur taux d intérêt Contrats à terme 30 jours sur le taux repo à un jour ONX Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Contrats à terme 30 jours sur le taux repo à un jour ONX Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Documents utiles Manuel de référence ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats ONX Sous jacent 5 000 000 CAN de valeur nominale de la moyenne du taux repo quotidien à un jour CORRA Cycle d échéance Trimestriellement mars juin septembre et décembre Non trimestriels les trois 3 mois les plus rapprochés non trimestriels serials Cotation des prix Indice 100 moins la moyenne mensuelle du taux repo à un jour pour le mois d échéance Unité minimale de fluctuation des prix 0 005 20 55 CAN un demi de 1 100 de un pour cent de 5 000 000 CAN sur une base de 30 jours Type de contrat Règlement en espèces Dernier jour de négociation Dernier jour ouvrable du mois d échéance Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Règlement à la levée Le contrat est réglé en espèces basé sur la moyenne mensuelle du taux repo quotidien à un jour pour le mois d échéance Le taux repo à un jour CORRA est calculé et rapporté par la Banque du Canada La moyenne mensuelle est une moyenne arithmétique simple correspondant à la somme des taux quotidiens repo à un jour divisée par le nombre de jours du calendrier du mois Le taux correspondant aux jours de fin de semaine et aux jours fériés est celui du jour ouvrable précédent Par exemple le taux du vendredi est utilisé comme taux du samedi et du dimanche Le prix de règlement final est déterminé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de négociation Seuil de déclaration des positions 300 contrats Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Veuillez vous référer à la section Circulaires Limite de variation des cours Aucune Marge minimale requise Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la Bourse étant donné qu elle est sujette à des changements périodiques Veuillez vous référer à la page Exigences de marge sur les contrats à terme du site de la Division de la réglementation Heures de négociation Séance régulière 6 h à 16 h Note Lors des jours de fermeture hâtive

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  • Bourse de Montréal - Contrats à terme sur swap indexé à un jour (OIS)
    contrat à terme OIS Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Sous jacent 5 000 000 CAN de valeur nominale d un swap de taux d intérêt fixe contre variable dans lequel un taux fixe est échangé contre un taux variable Le taux variable est le taux repo à un jour composé quotidiennement CORRA sur la durée du mois d échéance Cycle d échéance Les mois d échéance seront indiqués pour correspondre aux dates fixes prévues pour les annonces publiées par la Banque du Canada Cotation des prix Indice 100 R R le taux repo à un jour composé quotidiennement CORRA pour le mois d échéance Il est calculé conformément à la formule suivante R où j o est le nombre de jours ouvrables dans la période de calcul i est une série de nombres entiers de un à j o représentant chacun le jour ouvrable pertinent dans l ordre chronologique à compter du premier jour ouvrable inclusivement de la période de calcul pertinente TRJ i taux repo à un jour CORRA le i ème jour de la période de calcul si le i ème jour n est pas un jour ouvrable le taux CORRA à un jour antérieur disponible est utilisé n i est le nombre de jours civils de la période de calcul pertinente durant lesquels le taux est TRJ i j est le nombre de jours civils de la période de calcul pertinente Unité minimale de fluctuation des prix 0 005 31 25 CAN un demi de 1 100 de un pour cent de 5 000 000 CAN sur une base de 45 625 365 jours Type de contrat Règlement en espèces Dernier jour de négociation Le jour d une date fixe pour les annonces de la Banque du Canada Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Règlement à la levée Le prix de règlement final est de 100 moins le taux repo à un jour composé quotidiennement CORRA sur la durée du mois d échéance qui commence le jour qui suit la dernière date fixe prévue pour les annonces de la Banque du Canada jusqu au jour de la prochaine date fixe pour les annonces de la Banque du Canada Les taux des week ends et jours fériés sont considérés être le taux applicable le jour ouvrable précédent à l égard duquel un taux a été rapporté Par exemple le taux du vendredi est utilisé pour les taux des samedi et dimanche Le taux repo à un jour quotidien CORRA est calculé et rapporté par la Banque du Canada Le prix de règlement final est arrondi au 1 10 le plus proche d un point de base 0 001 Dans le cas d une fraction décimale qui se termine par 0 0005 ou plus le prix de règlement final est arrondi au nombre supérieur Le prix de règlement final est établi le premier jour ouvrable qui suit le dernier jour de négociation Seuil de déclaration des

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  • Bourse de Montréal - Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ)
    sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Document utile Manuel de référence des contrats à terme et options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada Lien utile Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Sous jacent 200 000 CAN de valeur nominale d une obligation du gouvernement du Canada avec un coupon notionnel de 6 Cycle d échéance Mars juin septembre et décembre Cotation des prix Par 100 de valeur nominale Unité minimale de fluctuation des prix 0 005 10 CAN par contrat Type de contrat Livraison physique livraison d obligations gouvernementales canadienne admissibles Dernier jour de négociation La négociation se termine à 13 h le septième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Avis de livraison Les avis de livraison doivent être soumis avant 17 h 30 ou avant l heure limite prescrite par la chambre de compensation lors de tout jour ouvrable à partir du deuxième jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de livraison jusqu au et incluant le deuxième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison Jour de livraison La livraison doit s effectuer le deuxième jour ouvrable suivant le dépôt de l avis de livraison par le membre détenant la position vendeur ou lors de tout autre jour tel que déterminer par la chambre de compensation La livraison doit avoir lieu au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison Normes de livraison Les obligations du gouvernement du Canada qui ont un terme à courir entre 1 an et 2 ans à partir du premier jour du mois de livraison calculé en arrondissant au mois entier le plus rapproché ont un montant nominal en cours d au moins 2 4 milliards de dollars canadiens sont à l origine vendues par adjudication comme des émissions d obligations du gouvernement du Canada de 2 ans sont émises et livrées le ou avant le quinzième jour précédant la première journée à laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de livraison Les détails sur les normes de livraison se trouvent à l article 15613 des Règles de la Bourse Seuil de déclaration des positions 250 contrats Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Voir Circulaires Pour la limite de positions pour le premier mois de livraison veuillez vous référer à la page Limite de position pour le premier mois de livraison du site de la Division de la réglementation Limite de variation des cours Aucune Marge minimale requise Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la Bourse étant donné qu elle est sujette à des changements périodiques Veuillez vous référer à

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  • Bourse de Montréal - Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF)
    CGF Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Document utile Manuel de référence des contrats à terme et options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada Lien utile Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Sous jacent 100 000 CAN de valeur nominale d une obligation du gouvernement du Canada avec un coupon notionnel de 6 Cycle d échéance Mars juin septembre et décembre Cotation des prix Par 100 CAN de valeur nominale Unité minimale de fluctuation des prix 0 01 10 CAN par contrat Type de contrat Livraison physique livraison d obligations gouvernementales canadiennes admissibles Dernier jour de négociation La négociation se termine à 13 h le septième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison Jour d echeance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Avis de livraison Les avis de livraison doivent être soumis avant 17 h 30 ou avant l heure limite prescrite par la chambre de compensation lors de tout jour ouvrable à partir du troisième jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de livraison jusqu au et incluant le troisième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison Jour de livraison La livraison doit s effectuer le troisième jour ouvrable suivant le dépôt de l avis de livraison par le membre détenant la position vendeur ou lors de tout autre jour tel que déterminé par la chambre de compensation La livraison doit avoir lieu au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison Normes de livraison Les obligations du gouvernement du Canada qui ont un terme à courir entre 4 ans et 5 ans à partir du premier jour du mois de livraison calculé en arrondissant au mois entier le plus rapproché ont un montant nominal en cours d au moins 3 5 milliards de dollars canadiens sont à l origine vendues par adjudication comme des émissions d obligations du gouvernement du Canada de 5 ans sont émises et livrées le ou avant le quinzième jour précédant la première journée à laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de livraison Les détails sur les normes de livraison se trouvent à l article 15613 des Règles de la Bourse Seuil de déclaration des positions 250 contrats Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Voir Circulaires Pour la limite de positions pour le premier mois de livraison veuillez vous référer à la page Limite de position pour le premier mois de livraison du site de la Division de la réglementation Limite de variation des cours Aucune Marge minimale requise Les renseignements sur la marge

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  • Bourse de Montréal - Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB)
    obligations du gouvernement du Canada de dix ans CGB Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Documents utiles Manuel de référence des contrats à terme et options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada CGB Poised for takeoff étude du CIRANO en version anglaise seulement Sous jacent 100 000 CAN de valeur nominale d une obligation du gouvernement du Canada avec un coupon notionnel de 6 Cycle d échéance Mars juin septembre et décembre Cotation des prix Cotés par 100 CAN de valeur nominale Unité minimale de fluctuation des prix 0 01 10 CAN par contrat Type de contrat Livraison physique livraison d obligations gouvernementales canadiennes admissibles Dernier jour de négociation La négociation se termine à 13 h le septième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison Jour d échéance L échéance a lieu le dernier jour de négociation Avis de livraison Les avis de livraison doivent être soumis avant 17 h 30 ou avant l heure limite prescrite par la chambre de compensation lors de tout jour ouvrable à partir du troisième jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de livraison jusqu au et incluant le troisième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison Jour de livraison La livraison doit s effectuer le troisième jour ouvrable suivant le dépôt de l avis de livraison par le membre détenant la position vendeur ou lors de tout autre jour tel que déterminé par la chambre de compensation La livraison doit avoir lieu au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison Normes de livraison Les obligations du gouvernement du Canada qui ont un terme à courir entre 8 ans et 10 ans à partir du premier jour du mois de livraison calculé en arrondissant au trimestre entier précédent ont un montant nominal en cours d au moins 3 5 milliards de dollars canadiens sont à l origine vendues par adjudication comme des émissions de dix ans sont émises et livrées le ou avant le quinzième jour précédant la première journée à laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de livraison Les détails sur les normes de livraison se trouvent à l article 15613 des Règles de la Bourse Seuil de déclaration des positions 250 contrats Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Voir Circulaires Pour la limite de positions pour le premier mois de livraison veuillez vous référer à la page Limite de position pour le premier mois de livraison du site de la Division de la réglementation Limite de variation des cours Aucune Marge minimale requise Les renseignements sur la marge minimale

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  • Bourse de Montréal - Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (LGB)
    Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Document utile Manuel de référence des contrats à terme et options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada Lien utile Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d intérêt Sous jacent 100 000 CAN de valeur nominale d une obligation du gouvernement du Canada avec un coupon notionnel de 6 Cycle d échéance Mars juin septembre et décembre Cotation des prix Par 100 CAN de valeur nominale Unité minimale de fluctuation des prix 0 01 10 CAN par contrat Type de contrat Livraison physique livraison d obligations gouvernementales canadiennes admissibles Dernier jour de négociation La négociation se termine à 13 h le septième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois d échéance Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Avis de livraison Les avis de livraison doivent être soumis avant 17 h 30 ou avant l heure limite prescrite par la corporation de compensation lors de tout jour ouvrable à partir du troisième jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de livraison jusqu au et incluant le troisième jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison Jour de livraison La livraison doit s effectuer le troisième jour ouvrable suivant le dépôt de l avis de livraison par le membre détenant la position vendeur ou lors de tout autre jour tel que déterminé par la corporation de compensation La livraison doit être complétée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison Normes de livraison Les obligations du gouvernement du Canada qui ont un terme à courir d au moins 25 ans à partir du premier jour du mois de livraison calculé en arrondissant au trimestre entier le plus rapproché ont un montant nominal en cours d au moins 3 5 milliards de dollars canadiens sont à l origine vendues par adjudication comme des émissions d obligations du gouvernement du Canada de 30 ans sont émises et livrées le ou avant le quinzième jour précédent la première journée a laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de livraison Les détails sur les normes de livraison se trouvent à l article 15613 des Règles de la Bourse Seuil de déclaration des positions 250 contrats Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Voir Circulaires Pour la limite de positions pour le premier mois de livraison veuillez vous référer à la page Limite de position pour le premier mois de livraison du site de la Division de la réglementation Limite de variation des cours Aucune Marge minimale requise Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont

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  • Bourse de Montréal - Options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (OGB)
    ONX Simulateur de changement de taux par la BdC pour les contrats OIS Simulateur de négociation Déclaration d opérations Formulaire de rapport d opérations avec termes spéciaux Formulaire de rapport d opérations en bloc Rapport d opérations Sites affiliés BOX Options Exchange CDCC Division de la réglementation Groupe TMX SOLA Accueil Produits MX Dérivés sur taux d intérêt Options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans OGB Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site vous devez activer JavaScript Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web Options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans OGB Produits MX Dérivés sur actions Options sur actions Options sur FNB Options à échéance hebdomadaire Dérivés sur devises USX Dérivés sur indices EMF SXO SXF SXM SCF SXJ SXV SXA SXB SXH SXK SXU SXY Dérivés sur taux d intérêt BAX OBX ONX OIS CGZ CGF CGB LGB OGB Document utile Manuel de référence des contrats à terme et options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada Sous jacent Les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans Unité de négociation Un contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans OGB Cycle d échéance Trimestriellement mars juin septembre et décembre Mensuellement porte sur le contrat à terme qui suit le cycle trimestriel qui est le plus rapproché du mois de l option Cotation des primes Cotés en point où chaque 0 005 point 0 5 point de base représente 5 CAN Unité minimale de fluctuation des primes 0 005 5 CAN par contrat Prix de levée Intervalle minimal de 0 5 point par contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans Type de contrat Style américain Dernier jour de négociation Le troisième vendredi du mois précédant le mois du contrat d options à condition que ce soit un jour ouvrable et qu il précède d au moins deux jours ouvrables le premier jour de l avis de livraison du contrat à terme sous jacent S il ne s agit pas d un jour ouvrable le premier jour ouvrable précédent Jour d échéance Le dernier jour de négociation du mois d échéance Seuil de déclaration des positions 250 contrats ou le nombre équivalent en contrats à terme Aux fins du calcul de ce seuil de déclaration les positions d options sont combinées avec les positions portant sur le contrat à terme sous jacent À cette fin un contrat d option en jeu équivaut à un contrat à terme et un contrat d option à parité ou hors jeu équivaut à un demi contrat à terme Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse étant donné qu elles sont sujettes à des changements périodiques Veuillez vous référer à la section Circulaires Limite de variation des cours Aucune Marge minimale requise Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont

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